Сравнение TCLTX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLTX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLTX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLTX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TCLTX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.35% против 5.51% соответственно.
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLTX и FFFCX
TCLTX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
TCLTX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
TCLTX
FFFCX
Сравнение TCLTX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLTX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.73 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.41 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.39 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.45 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TCLTX и FFFCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLTX и FFFCX
Дивидендная доходность TCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок TCLTX и FFFCX
Максимальная просадка TCLTX за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLTX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -36.88% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -4.00% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -18.35% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.39% | -18.35% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.82% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.60% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.01% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLTX и FFFCX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.59% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 3.56% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 5.56% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 6.33% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 6.28% | +2.05% |