PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLOX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLOX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		-2.32%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%7.82%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

TCLOX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
15.00%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.33%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с VFORXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с PPLIX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий TCLOX и FRQHX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

TCLOX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.76

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.46

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.40

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.49

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между TCLOX и FRQHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и FRQHX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		5.05%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и FRQHX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLOXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-16.90%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-3.41%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-16.90%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-2.44%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.88%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.86%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и FRQHX

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLOXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.11%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

2.93%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

4.65%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

5.52%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

5.77%

+8.44%