PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLOX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLOX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		-2.32%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%5.68%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TCLOX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
15.00%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.33%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с VFORXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с PPLIX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TCLOX и FNSHX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TCLOX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.76

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.46

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.34

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.69

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между TCLOX и FNSHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и FNSHX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		5.05%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и FNSHX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLOXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-15.87%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-3.68%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-15.87%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-2.56%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.09%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.89%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и FNSHX

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLOXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.45%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

3.30%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

4.89%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

5.27%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

4.81%

+9.40%