Сравнение TCLFX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLFX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | -1.38% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 19.21% | -6.41% | 14.74% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCLFX показывает доходность -1.38%, а PMTIX немного ниже – -1.40%. За последние 10 лет акции TCLFX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.24% соответственно.
TCLFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.98%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLFX и PMTIX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLFX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TCLFX
PMTIX
Сравнение TCLFX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLFX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.67 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.50 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.98 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TCLFX и PMTIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и PMTIX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.88% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и PMTIX
Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -52.14% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -7.49% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -23.05% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -25.87% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -4.15% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.83% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.61% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и PMTIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) составляет 3.23%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLFX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.92% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 5.89% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 9.92% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 10.56% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 11.21% | -1.60% |