Сравнение TCLFX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLFX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | -1.38% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 5.74% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
TCLFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.98%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLFX и FRKMX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
TCLFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
TCLFX
FRKMX
Сравнение TCLFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLFX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.35 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 9.34 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLFX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TCLFX и FRKMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и FRKMX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.88% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и FRKMX
Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLFX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -16.04% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -3.42% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -16.04% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.44% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.64% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.86% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и FRKMX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLFX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.14% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 2.95% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 4.63% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 5.23% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 5.14% | +4.47% |