Сравнение TCLFX с FRKMX
TCLFX (TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCLFX charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCLFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 7.29%
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCLFX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 5.26% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 5.43% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between TCLFX and FRKMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between TCLFX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
TCLFX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCLFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCLFX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLFX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLFX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | — | — |
Сравнение комиссий TCLFX и FRKMX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и FRKMX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.57% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
TCLFX and FRKMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCLFX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор