PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLB.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO).

TCLB.TO и ZBI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		0.65%-3.46%-1.09%6.70%-13.80%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.55%5.10%12.50%6.85%-7.01%

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у ZBI.TO с доходностью 0.55%.

TCLB.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-3.43%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-5.28%
3 года*
-0.42%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

ZBI.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.75%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с ZCS.TOTCLB.TO с ZSB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с TCSH.TOTCLB.TO с TDB.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO

Сравнение комиссий TCLB.TO и ZBI.TO

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

Доходность на риск

TCLB.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOZBI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

2.09

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

2.97

-3.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.71

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

15.19

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZBI.TO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.09

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.12

-1.13

Корреляция

Корреляция между TCLB.TO и ZBI.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ZBI.TO в 4.28%

TTM202520242023202220212020
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.31%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.28%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и ZBI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLB.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-8.22%

-78.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-1.25%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-0.57%

-27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-2.34%

-22.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

0.31%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и ZBI.TO

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLB.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.93%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

1.45%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

2.28%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

255.06%

3.70%

+251.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.75%

3.70%

+238.05%