Сравнение TCLB.TO с XSHG.TO
TCLB.TO (TD Canadian Long Term Federal Bond ETF) and XSHG.TO (iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - TCLB.TO tracks the FTSE Canada Long Term Federal Bond Index while XSHG.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCLB.TO returned 1.21%/yr vs 5.72%/yr for XSHG.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TCLB.TO charges 0.23%/yr vs 0.17%/yr for XSHG.TO.
Доходность
Сравнение доходности TCLB.TO и XSHG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCLB.TO показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у XSHG.TO с доходностью 1.14%.
TCLB.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- —
XSHG.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCLB.TO и XSHG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 2.72% | -3.46% | -1.09% | 6.70% | -18.75% | -0.76% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.14% | 4.53% | 6.86% | 6.41% | -4.26% | -0.58% |
Correlation
The correlation between TCLB.TO and XSHG.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between TCLB.TO and XSHG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCLB.TO vs. XSHG.TO — Ранг доходности на риск
TCLB.TO
XSHG.TO
Сравнение TCLB.TO c XSHG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLB.TO | XSHG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.47 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 9.54 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLB.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.95 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок TCLB.TO и XSHG.TO
Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки XSHG.TO в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и XSHG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCLB.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -7.40% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -1.44% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.18% | -1.44% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -0.03% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -1.84% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 0.37% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLB.TO и XSHG.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCLB.TO | XSHG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.68% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 1.52% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 1.82% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 2.79% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 2.79% | +12.31% |
Сравнение комиссий TCLB.TO и XSHG.TO
TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XSHG.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLB.TO и XSHG.TO
Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности XSHG.TO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLB.TO TD Canadian Long Term Federal Bond ETF | 3.24% | 3.25% | 2.94% | 2.33% | 1.48% | 0.16% | 0.20% |
XSHG.TO iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.72% | 3.64% | 3.39% | 2.87% | 2.69% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCLB.TO and XSHG.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHG.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHG.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for TCLB.TO.
TCLB.TO tracks FTSE Canada Long Term Federal Bond Index, while XSHG.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.23% for TCLB.TO and 0.17% for XSHG.TO.
Подберите оптимальное распределение для TCLB.TO и XSHG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор