PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLB.TO с XSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

TCLB.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и XSH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		0.65%-3.46%-1.09%6.70%-18.75%-7.23%10.77%-1.73%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 0.24%.

TCLB.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-3.43%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-5.28%
3 года*
-0.42%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с ZSB.TOTCLB.TO с TCSH.TOTCLB.TO с ZCS.TOTCLB.TO с CLG.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий TCLB.TO и XSH.TO

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

TCLB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.57

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

2.16

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.25

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

9.32

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.57

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.97

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.73

-0.74

Корреляция

Корреляция между TCLB.TO и XSH.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности XSH.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.31%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и XSH.TO

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLB.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-14.24%

-72.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-1.51%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.33%

-7.80%

-77.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-0.82%

-27.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-0.93%

-23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

0.36%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и XSH.TO

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLB.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.14%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

1.52%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

2.06%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

255.06%

2.79%

+252.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.75%

4.42%

+237.33%