PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TCHP и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%11.79%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TCHP и TOUS

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TCHP vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.30

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.83

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.84

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

7.08

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.30

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.99

-0.54

Корреляция

Корреляция между TCHP и TOUS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и TOUS

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и TOUS

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-14.29%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-12.23%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-7.61%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-2.79%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.18%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 7.12%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.64%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.42%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

17.35%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

14.86%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

14.86%

+8.51%