PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с CGGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TCHP returned 24.66%/yr vs 25.62%/yr for CGGR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 6.16%.

TCHP

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
20.27%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		4.59%18.40%36.06%50.10%-25.48%
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Correlation

The correlation between TCHP and CGGR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between TCHP and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHP и CGGR

Секторы
TCHP
CGGR

Технологии

47.9%
37.9%

Потребительский циклический сектор

16.2%
13.0%

Коммуникационные услуги

15.7%
16.9%

Финансовые услуги

8.0%
5.2%

Здравоохранение

6.6%
9.2%

Промышленность

3.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.1%

Сырьевые материалы

0.8%
2.3%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

TCHP
47.9%
CGGR
37.9%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
CGGR
13.0%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
CGGR
16.9%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
CGGR
5.2%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
CGGR
9.2%

Промышленность

TCHP
3.6%
CGGR
7.5%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
CGGR
2.1%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
CGGR
2.3%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
CGGR
0.9%

Энергетика

TCHP

-

CGGR
2.2%

Недвижимость

TCHP

-

CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

TCHP vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.34

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.88

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

5.31

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TCHP и CGGR

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-28.90%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.13%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-23.37%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.17%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-7.72%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

4.10%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и CGGR

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) составляет 3.86%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что TCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.17%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.40%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.24%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

21.77%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

21.77%

+1.40%

Сравнение комиссий TCHP и CGGR

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и CGGR

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and CGGR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (4.17%) compared to TCHP (3.86%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 25.62% vs 24.66% for TCHP. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TCHP has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 25.62% return vs 24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

CGGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for TCHP.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Capital Group. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.39% for CGGR.

CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор