PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCCBX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCCBX с MUC

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TCCBX (Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, TCCBX returned 3.06% vs 12.94% for MUC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TCCBX charges 0.50%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности TCCBX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCCBX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 7.30%.

TCCBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.63%
1 год
3.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUC

1 день
0.27%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
7.30%
С начала года
7.30%
1 год
12.94%
3 года*
6.10%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCCBX и MUC

2026 (YTD)2025
TCCBX
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class		0.63%3.57%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		7.30%5.63%

Correlation

The correlation between TCCBX and MUC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с TCCBX:
TCCBX с BATVXTCCBX с TFCYXTCCBX с DNYMXTCCBX с ATOIXTCCBX с FHMIXTCCBX с APUSXTCCBX с DFCMX
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с BBNMUC с TSSIXMUC с MYNMUC с VWALXMUC с VNJUXMUC с NAC

Доходность на риск

TCCBX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCCBX
Ранг доходности на риск TCCBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCCBX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCCBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCCBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCCBX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCCBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCCBX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCCBXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.59

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.49

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.99

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

8.07

-0.11

TCCBX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCCBX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCCBX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCCBX и MUC

Максимальная просадка TCCBX за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCCBX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCCBXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.77%

-48.97%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-6.53%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-13.90%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-9.92%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCCBX и MUC

Текущая волатильность для Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) составляет 0.35%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что TCCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCCBXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.03%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.30%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

8.19%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

11.51%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

11.89%

-9.72%

Сравнение комиссий TCCBX и MUC

TCCBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCCBX и MUC

Дивидендная доходность TCCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MUC в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.82%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%
TCCBX
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class		1.60%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCCBX and MUC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUC has higher volatility (2.03%) compared to TCCBX (0.35%). In terms of maximum drawdown, TCCBX dropped -1.77% vs MUC's -48.97%.

TCCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCCBX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор