PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.
ISIN
US36087T5772
Эмитент
Ambrus Funds
Дата выпуска
26 янв. 2023 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$10,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TCCBX:
TCCBX с ATOIXTCCBX с LSMSXTCCBX с BATVXTCCBX с FHMIXTCCBX с APUSXTCCBX с DFCMXTCCBX с DFSMXTCCBX с FMBIXTCCBX с FSMUXTCCBX с DNYMX

Доходность

График доходности TCCBX

Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции TCCBX — $10.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) показал доход в 0.53% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев.

Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
23.05%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TCCBX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении TCCBX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 8 сент. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 18 мая 2026 г. с доходностью -0.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.20%0.59%-1.24%0.89%-0.10%0.20%0.53%
20250.60%-0.20%0.73%-0.39%0.51%1.74%0.40%-0.00%0.14%3.57%

Метрики бенчмарка

Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class has an annualized alpha of 2.68%, beta of 0.05, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2025.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.62%) than losses (10.34%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.68%
Бета
0.05
R²
0.08
Участие в росте
10.62%
Участие в снижении
10.34%

Комиссия

Комиссия TCCBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TCCBX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск TCCBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCCBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCCBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCCBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCCBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCCBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TCCBXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.01

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.71

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.69

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

12.34

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

1.58%$0.00$0.05$0.10$0.152025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.19$0.16

Дивидендный доход

1.92%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.03$0.03$0.00$0.00$0.06
2025$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 1.77%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-1.77%март 2026 г.
24d—
3mo 8dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025
-0.80%июль 2025 г.
22d6d
28dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.60%май 2025 г.
3d1mo 9d
1mo 12dмай 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2025 года2025
-0.40%дек. 2025 г.
1mo 9d23d
2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-0.30%сент. 2025 г.
7d5d
12dсент. 2025 г. - сент. 2025 г.

Показатели просадок

TCCBXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.77%

-56.78%

+55.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-9.10%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.97%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-10.72%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TCCBX

Добавьте Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TCCBX