- ISIN
- US36087T5772
- Эмитент
- Ambrus Funds
- Дата выпуска
- 26 янв. 2023 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCCBX
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции TCCBX — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) показал доход в 0.63% с начала года и 3.06% за последние 12 месяцев.
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность TCCBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении TCCBX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 8 сент. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 18 мая 2026 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.59% | -1.24% | 0.89% | -0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.63% | |||||
| 2025 | 0.60% | -0.20% | 0.73% | -0.39% | 0.51% | 1.74% | 0.40% | -0.00% | 0.14% | 3.57% |
Метрики бенчмарка
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.05, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2025.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.45%) than losses (9.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 10.45%
- Участие в снижении
- 9.82%
Комиссия
Комиссия TCCBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCCBX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class (TCCBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCCBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.23 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.69 | -1.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 1.77%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.77%март 2026 г. | 24d | — | 4mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.80%июль 2025 г. | 22d | 6d | 28dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.60%май 2025 г. | 3d | 1mo 9d | 1mo 12dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.40%дек. 2025 г. | 1mo 9d | 23d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.30%сент. 2025 г. | 7d | 5d | 12dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| TCCBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -56.78% | +55.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -9.10% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.66% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -10.71% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCCBX
Добавьте Ambrus Tax-Conscious California Bond Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCCBX