Сравнение TCBT.DE с JREB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE).
TCBT.DE и JREB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. JREB.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и JREB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и JREB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | -0.46% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -13.49% | -1.27% | 2.29% | 6.99% | -0.06% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.55% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у JREB.DE с доходностью -0.55%.
TCBT.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
JREB.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCBT.DE и JREB.DE
TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
JREB.DE
Сравнение TCBT.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBT.DE | JREB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 3.83 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBT.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TCBT.DE и JREB.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBT.DE и JREB.DE
Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 3.13% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и JREB.DE
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и JREB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBT.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -17.22% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.83% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -17.22% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.87% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.11% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.63% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и JREB.DE
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.68% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.11% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 2.74% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 4.30% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 4.96% | +0.37% |