Сравнение TCBT.DE с ICOM.L
TCBT.DE (VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TCBT.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, TCBT.DE returned -0.18%/yr vs 11.87%/yr for ICOM.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TCBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности TCBT.DE и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TCBT.DE торгуется в EUR, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TCBT.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 24.85%.
TCBT.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
ICOM.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 33.44%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCBT.DE и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 0.36% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -13.49% | -1.27% | 2.29% | 6.99% | 0.16% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.85% | 2.74% | 11.29% | -10.28% | 21.94% | 36.55% | -11.67% | 9.23% | -7.33% |
Correlation
The correlation between TCBT.DE and ICOM.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between TCBT.DE and ICOM.L has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBT.DE vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
TCBT.DE
ICOM.L
Сравнение TCBT.DE c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBT.DE | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.93 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 8.80 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBT.DE | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.82 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.69 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TCBT.DE и ICOM.L
Максимальная просадка TCBT.DE за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBT.DE и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBT.DE | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -27.68% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -8.46% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -15.91% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -27.68% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.59% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -12.33% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.79% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBT.DE и ICOM.L
Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) составляет 1.20%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что TCBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBT.DE | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 5.06% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 15.95% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 18.32% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 17.13% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 15.66% | -10.30% |
Сравнение комиссий TCBT.DE и ICOM.L
TCBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBT.DE и ICOM.L
Дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как ICOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 2.67% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TCBT.DE and ICOM.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ICOM.L.
TCBT.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ICOM.L is Commodities. TCBT.DE tracks iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TCBT.DE and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для TCBT.DE и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор