Сравнение TCBIX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Covered Bridge Fund (TCBIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
TCBIX управляется Covered Bridge. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TCBIX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBIX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBIX The Covered Bridge Fund | 2.42% | 12.61% | 4.09% | 4.09% | 0.05% | 18.21% | -1.71% | 18.73% | -3.93% | 9.66% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TCBIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TCBIX уступали акциям PUTW по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.80% соответственно.
TCBIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.10%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCBIX и PUTW
TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
TCBIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
TCBIX
PUTW
Сравнение TCBIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBIX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.63 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 8.35 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCBIX и PUTW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBIX и PUTW
Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBIX The Covered Bridge Fund | 8.65% | 8.24% | 7.47% | 7.34% | 8.09% | 6.00% | 4.70% | 6.77% | 11.55% | 7.32% | 7.32% | 5.36% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCBIX и PUTW
Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, примерно равная максимальной просадке PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | -28.40% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.90% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -16.56% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.94% | -28.40% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -4.73% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.48% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.87% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBIX и PUTW
Текущая волатильность для The Covered Bridge Fund (TCBIX) составляет 2.75%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что TCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.76% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.82% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 14.33% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.21% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 13.23% | +0.32% |