Сравнение TCBIX с BXMX
TCBIX (The Covered Bridge Fund) and BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) are both mutual funds - TCBIX is a Derivative Income fund managed by Covered Bridge, while BXMX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCBIX charges 1.40%/yr vs 0.89%/yr for BXMX.
Доходность
Сравнение доходности TCBIX и BXMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCBIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.84%
BXMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCBIX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBIX The Covered Bridge Fund | 10.02% | 12.61% | 4.09% | 4.09% | 0.05% | 18.21% | -1.71% | 18.73% | -3.93% | 9.66% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Correlation
The correlation between TCBIX and BXMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between TCBIX and BXMX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBIX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
TCBIX
BXMX
Сравнение TCBIX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBIX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TCBIX и BXMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBIX и BXMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | — | — |
Сравнение комиссий TCBIX и BXMX
TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BXMX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBIX и BXMX
Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
TCBIX The Covered Bridge Fund | 8.05% | 8.24% | 7.47% | 7.34% | 8.09% | 6.00% | 4.70% | 6.77% | 11.55% | 7.32% | 7.32% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
TCBIX and BXMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TCBIX и BXMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор