PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TCAF с FTCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TCAF и FTCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAF и FTCNX


2026 (YTD)202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
-6.46%15.45%20.93%8.40%
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
0.13%25.18%8.57%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, TCAF показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у FTCNX с доходностью 0.13%.


TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTCNX

1 день
-0.22%
1 месяц
-6.95%
С начала года
0.13%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.13%
3 года*
14.09%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Fidelity Advisor Canada Fund Class M

Сравнение комиссий TCAF и FTCNX

TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FTCNX в 1.40%.


Доходность на риск

TCAF vs. FTCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина

FTCNX
Ранг доходности на риск FTCNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAF c FTCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TCAFFTCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.53

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.12

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.15

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.58

-5.97

TCAF vs. FTCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FTCNX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAF и FTCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TCAFFTCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.53

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.25

+0.69

Корреляция

Корреляция между TCAF и FTCNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAF и FTCNX

Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTCNX в 5.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class M
5.12%5.13%6.90%2.83%3.47%4.58%1.99%3.89%6.55%0.90%1.08%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TCAF и FTCNX

Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки FTCNX в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и FTCNX.


Загрузка...

Показатели просадок


TCAFFTCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-58.27%

+41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.13%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-7.65%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-12.48%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.27%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAF и FTCNX

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Advisor Canada Fund Class M (FTCNX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TCAFFTCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.34%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.16%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.53%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.94%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

17.48%

-3.37%