Сравнение TBXU с MVLL
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TBXU is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 219.69%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MVLL
- 1 день
- 6.65%
- 1 месяц
- -64.45%
- 6 месяцев
- 261.64%
- С начала года
- 219.69%
- 1 год
- 226.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 119.15%
Сравнение доходности по годам TBXU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 219.69% | -8.90% |
Correlation
The correlation between TBXU and MVLL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение TBXU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и MVLL
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -71.03% | +44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -69.03% | +56.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -23.84% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 151.93% | -109.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 149.54% | -107.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 149.54% | -107.30% |
Сравнение комиссий TBXU и MVLL
TBXU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и MVLL
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and MVLL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBXU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBXU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
TBXU has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор