Сравнение TBXU с CRMG
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -63.97%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CRMG
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 27.65%
- 6 месяцев
- -50.25%
- С начала года
- -63.97%
- 1 год
- -66.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -54.71%
Сравнение доходности по годам TBXU и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -63.97% | 18.09% |
Correlation
The correlation between TBXU and CRMG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. CRMG — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение TBXU c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и CRMG
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -79.83% | +53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -73.64% | +61.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -41.24% | +31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 78.18% | -35.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 75.62% | -33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 75.62% | -33.38% |
Сравнение комиссий TBXU и CRMG
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и CRMG
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and CRMG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор