PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBWIX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBWIX с LTUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBWIX (Thornburg Better World International Fund) and LTUSX (Thornburg Limited Term U.S. Government Fund) are both mutual funds - TBWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg, while LTUSX is a Government Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TBWIX returned 10.58%/yr vs 1.01%/yr for LTUSX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TBWIX charges 1.21%/yr vs 0.92%/yr for LTUSX.

Доходность

Сравнение доходности TBWIX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBWIX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у LTUSX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TBWIX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 10.58% против 1.01% соответственно.

TBWIX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.66%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.23%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.58%

LTUSX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.02%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBWIX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		3.65%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.31%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Correlation

The correlation between TBWIX and LTUSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.09

Over the past year, TBWIX and LTUSX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Better World International Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с PEDIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с FBLTXLTUSX с FIGTXLTUSX с VUSTX

Доходность на риск

TBWIX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBWIX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBWIXLTUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.53

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.29

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.94

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

5.79

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBWIX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBWIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа LTUSX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBWIX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBWIXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.14

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TBWIX и LTUSX

Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и LTUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBWIXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-12.34%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-2.31%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-3.69%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-11.69%

-28.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.11%

-12.34%

-27.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.66%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-1.40%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.77%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TBWIX и LTUSX

Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBWIXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

0.93%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

2.02%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

2.93%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

4.02%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

3.08%

+13.78%

Сравнение комиссий TBWIX и LTUSX

TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии LTUSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBWIX и LTUSX

Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности LTUSX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.63%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.47%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBWIX and LTUSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBWIX has higher volatility (3.56%) compared to LTUSX (0.93%). In terms of maximum drawdown, TBWIX dropped -40.11% vs LTUSX's -12.34%.

LTUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBWIX и LTUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор