Сравнение TBWIX с FINVX
TBWIX (Thornburg Better World International Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TBWIX returned 10.58%/yr vs 10.55%/yr for FINVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TBWIX charges 1.21%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBWIX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBWIX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции FINVX немного отстают с 10.55%.
TBWIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.58%
FINVX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам TBWIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 3.65% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 6.86% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Correlation
The correlation between TBWIX and FINVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between TBWIX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBWIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
TBWIX
FINVX
Сравнение TBWIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBWIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.33 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 8.66 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBWIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.64 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и FINVX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBWIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -42.48% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.38% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -14.60% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -27.13% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | -42.48% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.71% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.04% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.79% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и FINVX
Текущая волатильность для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBWIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.64% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.95% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 14.83% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.71% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.06% | -1.20% |
Сравнение комиссий TBWIX и FINVX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и FINVX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FINVX в 10.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.48% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.47% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBWIX and FINVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINVX has higher volatility (4.64%) compared to TBWIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, TBWIX dropped -40.11% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBWIX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор