PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBVPY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBVPY с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBVPY (Thai Beverage PCL ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TBVPY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, TBVPY returned -3.64%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBVPY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thai Beverage PCL ADR (TBVPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBVPY показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

TBVPY

1 день
0.00%
1 месяц
1.41%
С начала года
5.82%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-3.64%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBVPY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBVPY
Thai Beverage PCL ADR		5.82%5.14%-10.75%-21.59%7.10%-8.81%-8.01%42.95%-39.36%1.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%4.66%

Correlation

The correlation between TBVPY and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBVPY:

$8.41B

BRK-B:

$1.05T

EPS

TBVPY:

$109.25

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

TBVPY:

0.31

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

TBVPY:

0.21

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

TBVPY:

0.02

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

TBVPY:

0.06

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

TBVPY:

$357.19B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBVPY:

$111.11B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

TBVPY:

$55.82B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thai Beverage PCL ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TBVPY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBVPY
Ранг доходности на риск TBVPY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBVPY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBVPY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBVPY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBVPY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBVPY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBVPY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thai Beverage PCL ADR (TBVPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBVPYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.01

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.09

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.01

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-0.03

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBVPY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBVPY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBVPY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBVPYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.63

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.48

-0.74

Просадки

Сравнение просадок TBVPY и BRK-B

Максимальная просадка TBVPY за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBVPY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBVPYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.50%

-53.86%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-9.42%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-14.95%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-26.58%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.36%

-9.57%

-29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-11.07%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.47%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TBVPY и BRK-B

Текущая волатильность для Thai Beverage PCL ADR (TBVPY) составляет 1.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TBVPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBVPYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.08%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

10.87%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

14.39%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.13%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

19.43%

+8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBVPY и BRK-B

Дивидендная доходность TBVPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBVPY
Thai Beverage PCL ADR		5.85%5.39%5.04%4.32%2.84%2.80%0.00%1.03%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBVPY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thai Beverage PCL ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B20222023202420252026
86.52B
93.68B
(TBVPY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBVPY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Thai Beverage PCL ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
32.6%
28.8%
Активы портфеля
TBVPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thai Beverage PCL ADR сообщила о валовой прибыли в 28.17B при выручке в 86.52B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

TBVPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thai Beverage PCL ADR сообщила об операционной прибыли в 12.57B при выручке в 86.52B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

TBVPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thai Beverage PCL ADR сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 86.52B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

TBVPY and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to TBVPY (1.40%). In terms of maximum drawdown, TBVPY dropped -45.50% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBVPY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор