Сравнение TBUX с USD=X
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TBUX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.69% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TBUX
USD=X
Сравнение TBUX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.88 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и USD=X
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и USD=X
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.00% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.00% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.00% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.00% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.00% | +1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX has higher volatility (0.22%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор