PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).

TBNK.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с HMAX.TOTBNK.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий TBNK.TO и EBNK.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TBNK.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOEBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

1.08

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.66

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.23

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.27

1.80

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.38

7.34

+17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.08

+2.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.83

+1.18

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и EBNK.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%

TTM2025202420232022
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%0.00%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и EBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-31.02%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-17.39%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-7.81%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-7.56%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.26%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и EBNK.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) составляет 6.12%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

9.79%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.29%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

29.15%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

27.06%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

27.06%

-14.40%