PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLYX с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. TBLYX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, TBLYX returned 15.39%/yr vs 19.82%/yr for VT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.77%.

TBLYX

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.58%
1 год
18.91%
3 года*
15.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLYX и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		6.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%4.23%

Correlation

The correlation between TBLYX and VT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between TBLYX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с TRRIXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIRMX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TBLYX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.68

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.64

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

11.68

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и VT

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLYXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-50.27%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.67%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-16.51%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.06%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-7.02%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.19%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLYXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.55%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.67%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

13.10%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

16.10%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

17.26%

-4.16%

Сравнение комиссий TBLYX и VT

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и VT

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.34%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TBLYX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.55%) compared to TBLYX (3.51%). In terms of maximum drawdown, TBLYX dropped -24.54% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLYX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор