Сравнение TBLU с CSHP
TBLU (Tortoise Global Water Fund) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. TBLU is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, TBLU returned -0.84% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
TBLU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLU и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -0.84% | 11.82% | -1.55% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TBLU and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLU vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TBLU
CSHP
Сравнение TBLU c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLU | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 6.46 | -5.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 65.45 | -65.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 381.67 | -381.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLU и CSHP
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLU | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -0.08% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -0.06% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -0.04% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -0.00% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 0.01% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и CSHP
Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLU | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.16% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 0.27% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 0.36% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 0.41% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 0.41% | +18.54% |
Сравнение комиссий TBLU и CSHP
TBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и CSHP
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.33% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TBLU and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLU has higher volatility (4.36%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -0.84% for TBLU. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for TBLU.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.33% for TBLU.
TBLU is categorized as Water Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLU и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор