PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLLX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLLX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

TBLLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLLX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLLX и PDEJX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		-1.09%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, TBLLX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

TBLLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
18.93%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VOOTBLLX с VFTNXTBLLX с VFIFXTBLLX с NVDATBLLX с SPYTBLLX с FFGZXTBLLX с LTIUX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий TBLLX и PDEJX

TBLLX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

TBLLX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLLX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.07

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.90

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

9.24

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLLX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLLX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между TBLLX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLLX и PDEJX

Дивидендная доходность TBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.50%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TBLLX и PDEJX

Максимальная просадка TBLLX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLLX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLLXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-20.45%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-5.85%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.94%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-2.90%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.20%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLLX и PDEJX

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLLXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.87%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

4.33%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

7.52%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

8.87%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

8.86%

+6.76%