Сравнение TBLL с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
TBLL и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и PPA
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
TBLL vs. PPA — Ранг доходности на риск
TBLL
PPA
Сравнение TBLL c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 2.09 | +18.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 2.80 | +119.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.39 | +51.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 3.37 | +102.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 13.40 | +1,270.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 2.09 | +18.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | 1.06 | +6.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 0.66 | +3.52 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и PPA составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и PPA
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и PPA
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -57.37% | +56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -13.71% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -18.37% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.56% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -9.19% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.45% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и PPA
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.57% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 15.14% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 21.75% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 18.22% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 20.48% | -19.92% |