Сравнение TBLL с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
TBLL и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLL и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLL и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 4.46% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.52%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и MBS
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
TBLL vs. MBS — Ранг доходности на риск
TBLL
MBS
Сравнение TBLL c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.10 | 1.61 | +18.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 122.76 | 2.19 | +120.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 52.94 | 1.31 | +51.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 106.06 | 2.21 | +103.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,284.28 | 6.13 | +1,278.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10 | 1.61 | +18.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.18 | 1.68 | +2.50 |
Корреляция
Корреляция между TBLL и MBS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и MBS
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и MBS
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLL | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -4.09% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.54% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.91% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и MBS
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLL | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.03% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 2.03% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 3.58% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 4.08% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 4.08% | -3.52% |