Сравнение TBLKX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TBLKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLKX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLKX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLKX T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund | -1.02% | 19.98% | 14.79% | 20.88% | -18.12% | 4.14% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLKX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
TBLKX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLKX и TDIFX
TBLKX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TBLKX
TDIFX
Сравнение TBLKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLKX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.07 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.12 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TBLKX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLKX и TDIFX
Дивидендная доходность TBLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLKX T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.01% | 1.95% | 1.96% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TBLKX и TDIFX
Максимальная просадка TBLKX за все время составила -26.34%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLKX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.34% | -12.21% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -2.84% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -1.83% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -1.77% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.84% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLKX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TBLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 1.51% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 2.32% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 4.34% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 5.89% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 5.05% | +10.34% |