PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLKX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLKX с FIKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLKX (T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLKX returned 19.09%/yr vs 7.55%/yr for FIKFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLKX charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности TBLKX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLKX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 3.86%.

TBLKX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.17%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIKFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.11%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.62%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLKX и FIKFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLKX
T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund		11.16%19.98%14.79%20.88%-18.12%4.14%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.86%9.23%4.96%8.28%-11.09%0.31%

Correlation

The correlation between TBLKX and FIKFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between TBLKX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с TBLKX:
TBLKX с TRRKXTBLKX с TRLGXTBLKX с FRKMXTBLKX с LTIUXTBLKX с FFGZXTBLKX с TRBCXTBLKX с FRQAX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW

Доходность на риск

TBLKX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLKX
Ранг доходности на риск TBLKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLKX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLKX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLKX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLKX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLKXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.53

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.77

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.05

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

13.57

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLKX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLKX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLKX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLKXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.01

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TBLKX и FIKFX

Максимальная просадка TBLKX за все время составила -26.34%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLKX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLKXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.34%

-15.03%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-3.32%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-4.76%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.31%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.72%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.74%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLKX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что TBLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLKXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.52%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

3.31%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

4.00%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

5.12%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

4.44%

+10.86%

Сравнение комиссий TBLKX и FIKFX

TBLKX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLKX и FIKFX

Дивидендная доходность TBLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FIKFX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
TBLKX
T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund		2.25%2.50%2.01%1.95%1.96%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLKX and FIKFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLKX has higher volatility (3.47%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, TBLKX dropped -26.34% vs FIKFX's -15.03%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLKX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор