PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLJX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLJX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TBLJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLJX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLJX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund		-0.97%18.81%13.87%20.14%-17.93%3.89%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, TBLJX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

TBLJX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.45%
1 год
17.33%
3 года*
14.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TBLJX:
TBLJX с VOOTBLJX с TRRDXTBLJX с PDAHXTBLJX с PRSCXTBLJX с FRKMXTBLJX с PPLIXTBLJX с PMTIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий TBLJX и FRAMX

TBLJX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund

Доходность на риск

TBLJX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLJX
Ранг доходности на риск TBLJX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLJX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLJX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLJX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLJX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLJX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLJX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLJXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.30

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.22

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

8.81

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLJX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLJX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLJX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLJXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между TBLJX и FRAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLJX и FRAMX

Дивидендная доходность TBLJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund		2.60%2.58%2.05%2.19%1.97%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TBLJX и FRAMX

Максимальная просадка TBLJX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLJX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLJXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-33.94%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-3.45%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.47%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.86%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.87%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLJX и FRAMX

T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBLJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLJXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.14%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

2.95%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

4.64%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

5.22%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

4.48%

+10.05%