PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLHX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLHX с PRSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLHX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both mutual funds - TBLHX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while PRSCX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TBLHX returned 16.66%/yr vs 40.30%/yr for PRSCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TBLHX charges 0.24%/yr vs 0.84%/yr for PRSCX.

Доходность

Сравнение доходности TBLHX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLHX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 41.41%.

TBLHX

1 день
0.38%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.40%
1 год
22.88%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRSCX

1 день
2.32%
1 месяц
21.76%
С начала года
41.41%
6 месяцев
38.56%
1 год
83.87%
3 года*
40.30%
5 лет*
18.72%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLHX и PRSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		9.80%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		41.41%24.28%40.49%53.77%-35.40%-4.42%

Correlation

The correlation between TBLHX and PRSCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between TBLHX and PRSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TBLHX:
TBLHX с TRRHXTBLHX с VTTHXTBLHX с FFTWXTBLHX с FFFCXTBLHX с TTIHXTBLHX с PRWCXTBLHX с VUG
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с PRISXPRSCX с CWGIX

Доходность на риск

TBLHX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLHX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLHXPRSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.79

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.40

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

5.02

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

18.70

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLHX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLHX на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLHX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLHXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.79

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TBLHX и PRSCX

Максимальная просадка TBLHX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLHX и PRSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLHXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-85.26%

+60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-17.99%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-31.06%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-29.89%

+23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.75%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLHX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) составляет 2.97%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что TBLHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLHXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

9.43%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

19.91%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

23.82%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

27.82%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

24.81%

-11.72%

Сравнение комиссий TBLHX и PRSCX

TBLHX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLHX и PRSCX

Дивидендная доходность TBLHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности PRSCX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		8.15%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.43%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLHX and PRSCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSCX has higher volatility (9.43%) compared to TBLHX (2.97%). In terms of maximum drawdown, TBLHX dropped -24.45% vs PRSCX's -85.26%.

PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLHX и PRSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор