PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLEX с PRUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLEX с PRUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLEX (T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund) and PRUIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class) are both mutual funds - TBLEX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while PRUIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, TBLEX returned 13.23%/yr vs 22.70%/yr for PRUIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBLEX charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for PRUIX.

Доходность

Сравнение доходности TBLEX и PRUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLEX показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у PRUIX с доходностью 11.67%.

TBLEX

1 день
0.26%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.58%
1 год
17.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRUIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.93%
3 года*
22.70%
5 лет*
14.23%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLEX и PRUIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		7.21%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		11.67%17.82%24.95%26.24%-18.14%9.05%

Correlation

The correlation between TBLEX and PRUIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between TBLEX and PRUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с MOODTBLEX с TRBUXTBLEX с TILVXTBLEX с VWENX
Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с FXAIXPRUIX с VTIPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с PCCOXPRUIX с TRAIX

Доходность на риск

TBLEX vs. PRUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLEX c PRUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLEXPRUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.51

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.42

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.35

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

15.63

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLEX vs. PRUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLEX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLEX и PRUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLEXPRUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TBLEX и PRUIX

Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки PRUIX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и PRUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLEXPRUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-33.80%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.91%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-18.76%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.23%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.90%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLEX и PRUIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) составляет 2.26%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLEXPRUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.82%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

8.97%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

11.86%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

16.99%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

18.10%

-8.30%

Сравнение комиссий TBLEX и PRUIX

TBLEX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PRUIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLEX и PRUIX

Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности PRUIX в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		2.21%2.44%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.03%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TBLEX and PRUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRUIX has higher volatility (2.82%) compared to TBLEX (2.26%). In terms of maximum drawdown, TBLEX dropped -21.51% vs PRUIX's -33.80%.

PRUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLEX и PRUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор