PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLEX с PRUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLEX с PRUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX).

TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLEX и PRUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLEX и PRUIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		-2.19%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-7.08%19.40%24.95%26.24%-18.14%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, TBLEX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у PRUIX с доходностью -7.08%.

TBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.49%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRUIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.92%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с TRBUXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с VWENXTBLEX с MOODTBLEX с VASGX
Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMX

Сравнение комиссий TBLEX и PRUIX

TBLEX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PRUIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

TBLEX vs. PRUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLEX c PRUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLEXPRUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.41

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

5.74

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLEX vs. PRUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLEX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLEX и PRUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLEXPRUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между TBLEX и PRUIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLEX и PRUIX

Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PRUIX в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.32%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		4.10%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%

Просадки

Сравнение просадок TBLEX и PRUIX

Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки PRUIX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и PRUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLEXPRUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-33.80%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-12.12%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-8.91%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.28%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.49%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLEX и PRUIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) составляет 3.08%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLEXPRUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.24%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

9.03%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

18.09%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.95%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

18.06%

-8.24%