PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLBX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLBX с FFGZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLBX (T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLBX returned 11.55%/yr vs 7.57%/yr for FFGZX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TBLBX charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for FFGZX.

Доходность

Сравнение доходности TBLBX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLBX показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 3.95%.

TBLBX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.73%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.09%
1 год
14.38%
3 года*
11.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFGZX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.10%
1 год
9.74%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLBX и FFGZX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		5.77%12.59%9.03%12.95%-13.37%1.38%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.95%9.13%5.02%8.32%-11.07%0.02%

Correlation

The correlation between TBLBX and FFGZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between TBLBX and FFGZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TBLBX:
TBLBX с TCLEXTBLBX с LTIUXTBLBX с FFFAXTBLBX с TBCIXTBLBX с FHTKXTBLBX с LTFIXTBLBX с FIKFX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FFOPXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с FXNAXFFGZX с TLT

Доходность на риск

TBLBX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLBX
Ранг доходности на риск TBLBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLBX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLBX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLBXFFGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.55

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.82

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.08

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

13.76

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLBX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLBX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLBX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLBXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.93

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TBLBX и FFGZX

Максимальная просадка TBLBX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLBX и FFGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLBXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-14.94%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-3.33%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-4.76%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.31%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.26%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.74%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLBX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что TBLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLBXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.52%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

3.34%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

4.02%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

5.09%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

4.43%

+3.71%

Сравнение комиссий TBLBX и FFGZX

TBLBX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLBX и FFGZX

Дивидендная доходность TBLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью FFGZX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.22%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		3.22%3.41%3.18%2.23%3.92%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLBX and FFGZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLBX has higher volatility (2.02%) compared to FFGZX (1.52%). In terms of maximum drawdown, TBLBX dropped -18.87% vs FFGZX's -14.94%.

FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLBX и FFGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор