PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLBX с FHTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLBX с FHTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLBX (T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund) and FHTKX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLBX returned 11.68%/yr vs 20.34%/yr for FHTKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TBLBX charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for FHTKX.

Доходность

Сравнение доходности TBLBX и FHTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLBX показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у FHTKX с доходностью 11.73%.

TBLBX

1 день
0.27%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.56%
1 год
15.13%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHTKX

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.12%
1 год
27.12%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLBX и FHTKX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		6.15%12.59%9.03%12.95%-13.37%1.38%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		11.73%22.35%16.63%20.25%-18.08%2.56%

Correlation

The correlation between TBLBX and FHTKX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between TBLBX and FHTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6

Часто сравнивают с TBLBX:
TBLBX с TCLEXTBLBX с LTIUXTBLBX с FFFAXTBLBX с TBCIXTBLBX с LTFIXTBLBX с FIKFXTBLBX с FRKMX
Часто сравнивают с FHTKX:
FHTKX с FXAIXFHTKX с FSNVXFHTKX с FFIZXFHTKX с FFSZXFHTKX с FDEEXFHTKX с VTIVXFHTKX с FSSNX

Доходность на риск

TBLBX vs. FHTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLBX
Ранг доходности на риск TBLBX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLBX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FHTKX
Ранг доходности на риск FHTKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLBX c FHTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLBXFHTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.44

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.40

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.22

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

14.20

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLBX vs. FHTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLBX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTKX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLBX и FHTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLBXFHTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TBLBX и FHTKX

Максимальная просадка TBLBX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FHTKX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLBX и FHTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLBXFHTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-30.95%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.69%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-14.06%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.45%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.96%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLBX и FHTKX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) составляет 2.00%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что TBLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLBXFHTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.87%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

9.42%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

11.48%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

14.39%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

15.55%

-7.41%

Сравнение комиссий TBLBX и FHTKX

TBLBX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FHTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLBX и FHTKX

Дивидендная доходность TBLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FHTKX в 6.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		6.57%5.27%5.65%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		3.21%3.41%3.18%2.23%3.92%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TBLBX and FHTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHTKX has higher volatility (3.87%) compared to TBLBX (2.00%). In terms of maximum drawdown, TBLBX dropped -18.87% vs FHTKX's -30.95%.

TBLBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLBX и FHTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор