PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLBX с FHTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLBX с FHTKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX).

TBLBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FHTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLBX и FHTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLBX и FHTKX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		0.00%12.59%9.03%12.95%-13.37%1.38%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		0.75%22.35%16.63%20.25%-18.08%2.56%

Доходность по периодам

TBLBX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.60%
1 год
10.76%
3 года*
9.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHTKX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.70%
1 год
21.68%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6

Часто сравнивают с TBLBX:
TBLBX с TCLEXTBLBX с LTIUXTBLBX с FNSHXTBLBX с LTFIXTBLBX с PRDGXTBLBX с TBCIXTBLBX с FFFAX
Часто сравнивают с FHTKX:
FHTKX с FXAIXFHTKX с FSNVXFHTKX с FFSZXFHTKX с FFIZXFHTKX с FDEEXFHTKX с FSSNXFHTKX с FTEC

Сравнение комиссий TBLBX и FHTKX

TBLBX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FHTKX в 0.50%.

FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund

Доходность на риск

TBLBX vs. FHTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLBX
Ранг доходности на риск TBLBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLBX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLBX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FHTKX
Ранг доходности на риск FHTKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLBX c FHTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLBXFHTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.53

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.17

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.21

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

9.79

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLBX vs. FHTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLBX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTKX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLBX и FHTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLBXFHTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между TBLBX и FHTKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLBX и FHTKX

Дивидендная доходность TBLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FHTKX в 5.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLBX
T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund		3.41%3.41%3.18%2.23%3.92%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		5.23%5.27%5.65%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%

Просадки

Сравнение просадок TBLBX и FHTKX

Максимальная просадка TBLBX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FHTKX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLBX и FHTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLBXFHTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-30.95%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.69%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.30%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.53%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.32%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLBX и FHTKX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund (TBLBX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TBLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLBXFHTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.74%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.96%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

14.67%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

14.31%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

15.58%

-7.40%