Сравнение TBLAX с PDDDX

С начала года, TBLAX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLAX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBLAX и PDDDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и PDDDX.

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.