PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLAX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLAX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLAX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLAX и FRQKX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		-0.38%12.08%8.71%12.41%-13.11%1.40%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, TBLAX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TBLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.96%
3 года*
9.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TBLAX:
TBLAX с SCHGTBLAX с PBRNXTBLAX с FFFAXTBLAX с FFGZXTBLAX с FTLSXTBLAX с FIKFXTBLAX с FIRMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFEDXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий TBLAX и FRQKX

TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Доходность на риск

TBLAX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLAX
Ранг доходности на риск TBLAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLAX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLAXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.73

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.42

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.37

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.37

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLAX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLAX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLAXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между TBLAX и FRQKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLAX и FRQKX

Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		3.66%3.64%2.33%2.45%3.65%2.07%0.00%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TBLAX и FRQKX

Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLAXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-16.97%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.42%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.45%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.95%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLAX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLAXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.14%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.96%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.67%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

5.53%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

5.77%

+1.77%