Сравнение TBLAX с FIRVX
TBLAX (T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBLAX charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBLAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 5.42%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLAX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 5.42% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 0.85% |
Correlation
The correlation between TBLAX and FIRVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between TBLAX and FIRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLAX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
TBLAX
FIRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBLAX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLAX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и FIRVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLAX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и FIRVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLAX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | — | — |
Сравнение комиссий TBLAX и FIRVX
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и FIRVX
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FIRVX в 102.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.46% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TBLAX and FIRVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TBLAX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор