Сравнение TBJL с KMAR
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while KMAR tracks the iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, TBJL returned -1.69% vs 22.30% for KMAR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 12.40%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
KMAR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам TBJL и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | -1.96% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 12.40% | 11.45% |
Correlation
The correlation between TBJL and KMAR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. KMAR — Ранг доходности на риск
TBJL
KMAR
Сравнение TBJL c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.58 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 18.81 | -19.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и KMAR
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -11.32% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -4.89% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | 0.00% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -1.28% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.19% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и KMAR
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.47% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 6.72% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 9.22% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 11.88% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 11.88% | -1.29% |
Сравнение комиссий TBJL и KMAR
И TBJL, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и KMAR
Ни TBJL, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and KMAR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to KMAR (1.47%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs KMAR's -11.32%.
On 1-year performance, KMAR leads with 22.30% vs -1.69% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KMAR has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 22.30% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TBJL and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while KMAR tracks iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return.
KMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор