PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с FACNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с FACNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. FACNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и FACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и FACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		2.75%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у FACNX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям FACNX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.13% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

FACNX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.73%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.90%
3 года*
15.33%
5 лет*
11.20%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с VTIFACNX с FIGSXFACNX с ANDIXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPXFACNX с FBGRXFACNX с FCNTX

Сравнение комиссий TBGVX и FACNX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FACNX в 1.12%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Доходность на риск

TBGVX vs. FACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c FACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXFACNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.63

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.25

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.63

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

11.47

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. FACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACNX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и FACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXFACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.27

+0.46

Корреляция

Корреляция между TBGVX и FACNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и FACNX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности FACNX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.27%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и FACNX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки FACNX в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и FACNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXFACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-58.18%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.34%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.12%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-39.88%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-5.29%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-12.25%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и FACNX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXFACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.78%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.39%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.67%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

15.96%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.50%

-4.85%