PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACNX с IUESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACNX с IUESX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и JPMorgan International Focus Fund (IUESX).

FACNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FACNX и IUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и JPMorgan International Focus Fund (IUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACNX и IUESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		3.24%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		2.47%26.33%2.54%16.94%-18.53%6.79%15.15%29.61%-16.45%28.46%

Доходность по периодам

С начала года, FACNX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у IUESX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции FACNX превзошли акции IUESX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.46% соответственно.

FACNX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.75%
С начала года
3.24%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.95%
3 года*
14.93%
5 лет*
11.31%
10 лет*
10.29%

IUESX

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.24%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.25%
1 год
22.97%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

JPMorgan International Focus Fund

Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с VTIFACNX с FICCXFACNX с GSIMXFACNX с FIGSXFACNX с TBGVXFACNX с EPDPXFACNX с EPDIX
Часто сравнивают с IUESX:
IUESX с FSPSXIUESX с FICCXIUESX с PZRIXIUESX с JLGMXIUESX с VHIAXIUESX с FINVXIUESX с FSKLX

Сравнение комиссий FACNX и IUESX

FACNX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IUESX в 0.75%.

FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A
IUESX
JPMorgan International Focus Fund

Доходность на риск

FACNX vs. IUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IUESX
Ранг доходности на риск IUESX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUESX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUESX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUESX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUESX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACNX c IUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и JPMorgan International Focus Fund (IUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACNXIUESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.66

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.67

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

6.29

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACNX vs. IUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACNX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IUESX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACNX и IUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACNXIUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между FACNX и IUESX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACNX и IUESX

Дивидендная доходность FACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности IUESX в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.24%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		4.45%4.56%3.10%1.98%3.64%1.77%0.96%0.21%2.32%0.78%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACNX и IUESX

Максимальная просадка FACNX за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки IUESX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACNX и IUESX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACNXIUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-33.58%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-12.50%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-33.14%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-33.58%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-8.82%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-7.95%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.32%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FACNX и IUESX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) составляет 4.78%, в то время как у JPMorgan International Focus Fund (IUESX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FACNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACNXIUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.61%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.09%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

17.04%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.24%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.23%

+0.27%