Сравнение TBFC с CLIP
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TBFC is a Tactical Allocation fund actively managed by Brinsmere, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. TBFC is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, TBFC returned 13.00% vs 3.94% for CLIP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFC показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.72%.
TBFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 4.92% | 11.38% | 8.22% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.72% | 4.23% | 5.07% |
Correlation
The correlation between TBFC and CLIP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. CLIP — Ранг доходности на риск
TBFC
CLIP
Сравнение TBFC c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFC | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -77.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 26.28 | -24.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 141.30 | -138.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 1,277.94 | -1,268.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFC и CLIP
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -0.08% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -0.03% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.00% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.00% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и CLIP
The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TBFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 0.06% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 0.15% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 0.22% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 0.44% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 0.44% | +6.84% |
Сравнение комиссий TBFC и CLIP
TBFC берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и CLIP
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.01% | 3.28% | 2.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBFC and CLIP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBFC has higher volatility (2.96%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, TBFC leads with 13.00% vs 3.94% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBFC has performed better with a 13.00% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.44% for TBFC.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.01% for TBFC.
TBFC is categorized as Tactical Allocation, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Brinsmere and Global X. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.76 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор