Сравнение TBFAX с PRGMX
TBFAX (Thrivent Government Bond) and PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, TBFAX returned 0.93%/yr vs 1.31%/yr for PRGMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFAX charges 0.77%/yr vs 0.58%/yr for PRGMX.
Доходность
Сравнение доходности TBFAX и PRGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TBFAX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.31% соответственно.
TBFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.93%
PRGMX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам TBFAX и PRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFAX Thrivent Government Bond | -0.32% | 7.00% | 0.96% | 3.52% | -10.67% | -1.92% | 6.93% | 5.70% | -0.02% | 1.79% |
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.81% | 8.72% | 1.86% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
Correlation
The correlation between TBFAX and PRGMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between TBFAX and PRGMX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFAX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск
TBFAX
PRGMX
Сравнение TBFAX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Government Bond (TBFAX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFAX | PRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.37 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 7.92 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFAX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TBFAX и PRGMX
Максимальная просадка TBFAX за все время составила -17.68%, примерно равная максимальной просадке PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFAX и PRGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFAX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -18.22% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.00% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.55% | -7.14% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -17.30% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.68% | -18.22% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.37% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.24% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFAX и PRGMX
Текущая волатильность для Thrivent Government Bond (TBFAX) составляет 1.18%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFAX | PRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.65% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.09% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.20% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.38% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.77% | -0.05% |
Сравнение комиссий TBFAX и PRGMX
TBFAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRGMX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFAX и PRGMX
Дивидендная доходность TBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PRGMX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 4.99% | 4.96% | 4.47% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
TBFAX Thrivent Government Bond | 3.48% | 3.54% | 3.73% | 2.29% | 2.08% | 0.92% | 3.29% | 2.08% | 2.02% | 1.48% | 1.25% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TBFAX and PRGMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGMX has higher volatility (1.65%) compared to TBFAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, TBFAX dropped -17.68% vs PRGMX's -18.22%.
PRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBFAX и PRGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор