PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBDAX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBDAX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		-9.46%17.74%49.37%46.04%-32.89%22.14%42.35%35.77%-1.36%22.88%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции PWJZX по среднегодовой доходности: 17.19% против 9.91% соответственно.

TBDAX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.72%
3 года*
25.64%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.19%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с TBDAX:
TBDAX с TIBIXTBDAX с ACIHXTBDAX с MEIFXTBDAX с ONERXTBDAX с AMRGXTBDAX с BBLIXTBDAX с BLUEX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий TBDAX и PWJZX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PWJZX в 0.90%.

TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBDAX
Ранг доходности на риск TBDAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBDAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBDAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBDAXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.20

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.44

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.19

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

0.72

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBDAXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.20

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между TBDAX и PWJZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и PWJZX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBDAX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund		5.18%4.69%25.46%0.00%0.00%24.42%16.89%7.91%10.66%11.19%3.34%7.91%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и PWJZX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBDAXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.54%

-48.22%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-18.08%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-48.22%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.90%

-48.22%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-21.88%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.82%

-13.07%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.73%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) составляет 6.92%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBDAXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

11.45%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

16.00%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

21.69%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

21.78%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.68%

+1.75%