PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TQSM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с TQSM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO).

TBAL.TO и TQSM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TQSM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TQSM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		2.80%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TQSM.TO с доходностью 2.80%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TQSM.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-1.97%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
11.16%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TSCSX

Сравнение комиссий TBAL.TO и TQSM.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TQSM.TO в 0.40%.

TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TQSM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TQSM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTQSM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.55

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.90

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.82

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

2.88

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TQSM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TQSM.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TQSM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTQSM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.55

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.54

+0.44

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и TQSM.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TQSM.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TQSM.TO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.86%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TQSM.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TQSM.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TQSM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOTQSM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-33.03%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.51%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-23.78%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.84%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.64%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.86%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TQSM.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTQSM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.53%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

11.42%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

20.49%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

15.98%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

18.29%

-9.33%