PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с TPE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).

TBAL.TO и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TPE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%9.38%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TPE.TO с доходностью 3.87%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV

Сравнение комиссий TBAL.TO и TPE.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPE.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TPE.TO
TD International Equity Index ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTPE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.78

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.82

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

6.84

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPE.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.63

+0.35

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и TPE.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TPE.TO в 2.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TPE.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TPE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-27.42%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-11.40%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-24.81%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-5.58%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.44%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.04%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TPE.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

7.13%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

10.77%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

16.66%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

13.72%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

14.72%

-5.76%