Сравнение TAXT с TAXF
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while TAXF is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for TAXF.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и TAXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TAXF с доходностью 2.03%.
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и TAXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 2.03% | 4.74% |
Correlation
The correlation between TAXT and TAXF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. TAXF — Ранг доходности на риск
TAXT
TAXF
Сравнение TAXT c TAXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXT | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.62 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок TAXT и TAXF
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и TAXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -13.93% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.41% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.14% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и TAXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 3.05% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 4.20% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 4.65% | -2.12% |
Сравнение комиссий TAXT и TAXF
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и TAXF
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TAXF в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.77% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and TAXF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for TAXF.
TAXF has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: Northern Trust and American Century. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.29% for TAXF.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и TAXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор