Сравнение TAXT с RTAI
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while RTAI is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.90%.
TAXT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.45% | 3.91% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.90% | 5.76% |
Correlation
The correlation between TAXT and RTAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. RTAI — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTAI
Сравнение TAXT c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и RTAI
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -34.32% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -6.33% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -13.76% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и RTAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 6.72% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 9.36% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 9.03% | -6.50% |
Сравнение комиссий TAXT и RTAI
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и RTAI
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности RTAI в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and RTAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: Northern Trust and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 3.78% for RTAI.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор