Сравнение TAXT с ESG
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - TAXT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Focused Municipal Bond Index, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for ESG.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и ESG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 12.20%.
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и ESG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 12.20% | 6.20% |
Correlation
The correlation between TAXT and ESG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. ESG — Ранг доходности на риск
TAXT
ESG
Сравнение TAXT c ESG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXT | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.83 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок TAXT и ESG
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и ESG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -32.53% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.45% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -5.07% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и ESG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 11.16% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 16.73% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 18.36% | -15.83% |
Сравнение комиссий TAXT и ESG
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и ESG
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ESG в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 0.87% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and ESG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.
TAXT has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.87% for ESG.
TAXT is categorized as Municipal Bonds, while ESG is Large Cap Growth Equities. TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.32% for ESG.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и ESG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор